The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets.

Autor(es): HAMMES, WOLFGANG; SHAPIRO, MARK
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 25(1):91-114 special issue 2001
Fecha de publicación: 01.enero.2001
Resumen: El documento analiza algunas de las implicancias asociadas a la adopción de las orientaciones emanadas del Pilar 1 del Segundo Acuerdo de Capital del Comité de Basilea. Específicamente se evalúa el efecto de implementar modelos que miden y administran el riesgo de crédito en el contexto de un portafolio.
Páginas: 97-114


Ubicación: 751
Código SBIF: D905


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